Как перевести пункты в рубли
Фьючерс на индекс РТС – полное описание и онлайн значение
Фьючерс на индекс РТС – это самый ликвидный финансовый инструмент срочного рынка России, именно поэтому он так популярен среди спекулянтов и скальперов.
Фьючерс на индекс РТС также обладает рядом других преимуществ, позволяющих извлекать прибыль максимально эффективно – низкие комиссионные издержки, встроенное кредитное плечо, высокая волатильность и удлиненная торговая сессия (с 10:00 до 23:50).
В основе фьючерса лежит фондовый индекс RTS, показывающий динамику рынка в целом. Фьючерс отражает ожидания инвесторов по поводу стоимости самого индекса на текущем спотовом рынке, поэтому их значения двигаются примерно одинаково, но с некоторыми расхождениями – фьючерс на индекс РТС более волатилен, чем его базовый актив.
Текущее значение фьючерсного контракта на RTS в пунктах отражено слева в онлайн-окне. Значение фьючерса равняется значению индекса RTS, помноженное на 100 (например, уровень 146 500 по фьючерсу соответствует уровню 1 465 п. по индексу).
Как перевести значение фьючерса из пунктов в рубли
В спецификации фьючерсного контракта (т.н. официальное биржевое описание инструмента) обозначено, что стоимость 1 п. составляет 0,02$ США. Значит, рублевая стоимость срочного контракта на индекс RTS определяется по формуле:
Например, 146500 п. * 0,02 * 30р. = 87900р. (полная цена контракта в рублях).
Но для того, чтобы стать владельцем или купить фьючерс на индекс РТС, не нужно выкладывать полную сумму, полученную в рублях. Достаточно внести только часть или так называемое гарантийное обеспечение (ГО), которое составляет порядка 10-15% от цены контракта (в нашем случае стоимость одного контракта составит 10% от 87900р. = 8790р.).
При этом прибыль/убыток (или вариационная маржа) будут начисляться на счет либо списываться с него, как будто трейдер внес полную стоимость контракта – именно эта особенность дает эффект встроенного плеча.
Пример того, как работает встроенное кредитное плечо
На фьючерсном счету трейдера 10 000р. В день 1 он покупает фьючерс на индекс РТС, внося при этом гарантийное обеспечение в размере 8936,5р.
В день 6 на его счету оказывается сумма в размере 12 044,04р. и трейдер закрывает длинную позицию. Финансовый результат составил +20,4% за 6 дней.
«Срок годности» фьючерсного контракта
Любой фьючерс имеет свойство «истекать», т.е. заканчиваться. Дата истечения фьючерсного контракта называется датой экспирации (день, в который происходит исполнение обязательств по договору и он прекращает свое существование).
На срочном рынке могут одновременно обращаться контракты на один и тот же базисный актив, но с разными сроками истечения. Например, в онлайн-таблице выше указаны два вида фьючерсов на индекс РТС: RTS-12.12 и RTS-3.13. Первый истекает в декабре 2012 г., а второй – в марте 2013. Ближний по сроку исполнения контракт (т.е. RTS-12.12) является более ликвидным по сравнению со вторым, но когда наступит дата экспирации, торговые обороты (и ликвидность) перейдут в следующий ближний фьючерс, т.е. в RTS-3.13 и т.д.
Как посчитать свой заработок в рублях, торгуя фьючерсом на Индекс РТС
Во-первых, что следует упомянуть, так это то, что фьючерс на Индекс РТС самый ликвидный инструмент на территории Восточной Европы и входит в ТОП-10 по рейтингу мировых деривативов. Ежедневно на бирже объем торгов этим инструментом превышает 100 млрд. рублей.
Сложность расчета итоговой прибыли для начинающих заключается в том, что цена фьючерса изменяется в пунктах, а 1 пункт не равен 1 рублю как в Украине, и нужно пересчитывать прибыль исходя из-курса рубля к доллару.
Например, если вы купили фьючерс по цене 120 000 пунктов и продали за 125 000 пунктов, то это не означает что вы заработали 5 000 рублей.
Для себя я выбрал следующий быстрый способ расчета свой заработок в рублях:
1) Заходим на страницу биржи, где отображен список всех фьючерсов на фондовые индексы, которые торгуются на Московской бирже (ММВБ-РТС): http://www.rts.ru/ru/forts/equity/indices/
2) Выбираем там нужный нам ближний контракт, который сейчас торгуется активно, например: http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-9.12
3) Здесь мы видим справа показатели: Шаг цены и стоимость шага цены.
Поделите стоимость шага цены в рублях на шаг цены в пунктах, чтобы получить коэффициент перевода.
Шаг цены = 5 пунктов; Стоимость шага цены на 10.08.12 = 3,19118 руб.
Коэффициент перевода = 3,19118 / 5 = 0,638236
4) Умножьте вашу выручку или убыток в пунктах на коэффициент перевода.
вы заработали 5 000 пунктов, это равно: 5 000 x 0,638236 = 3 191 руб.
Данные о стоимости шага цены на сайте биржи обновляются каждый день, исходя из курса доллар/рубль, поэтому коэффициент перевода всегда будет меняться.
А как вы переводите результат в пунктах в рубли?
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс – это прежде всего биржевой контракт с определенной спецификацией и датой исполнения. При этом фьючерс на индекс РТС является расчетным контрактом и, пожалуй, самым ликвидным контрактом с базовым активом в виде собственно самого индекса РТС.
Любой расчетный контракт подразумевает безпоставочное исполнение. Т.е. в день экспирации просто происходит расчет вариационной маржи между участниками по средневзвешенной стоимости индекса РТС за период с 15.00 до 16.00
Что касается момента исполнения фьючерса на индекс РТС, то происходит он раз в три месяца в третий четверг или на следующий рабочий день, если на данный день приходится выходной. (подробнее в целом о фьючерсах)
В 2020 году экспирация фьючерсов на индекс РТС приходится на следующие даты: 19.03.2020, 18.06.2020, 17.09.2020, 17.12.2020 – это каждый третий четверг определенных месяцев.
Шаг цены данного инструмента на текущий момент составляет 10 пунктов. Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 20 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю.
При этом гарантийное обеспечение определяется биржей и, как правило, не превышает 1/5 общей стоимости контракта. В среднем максимальное плечо по данному инструменту колеблется от 8 до 9. Т.е. например, при стоимости контракта 120000, ГО будет примерно равно 15000 и Вы сможете купить 8 контрактов. Впрочем, делать это крайне рискованно и в большинстве случаев применение плеча больше 3-его не рекомендуется.
Видео, как совершить первую сделку с фьючерсом ниже. Также рекомендую обратить внимание на то как работать с данным инструментом в программе Quik.
Стоит отдельно отметить, что индекс РТС является долларовым индексом. Это значит, что его динамика сильно зависит от движений пары доллар/рубль. В частности в период с 2001 по 2015 корреляция между индексом РТС и парой доллар/рубль превышала 80%.
В итоге получается, что RI сильно зависит от динамики рубля и выражается он в пунктах. Для того, чтобы перевести пункты в рубли надо проделать следующие шаги:
Шаг цены данного инструмента на текущий момент составляет 10 пунктов. Стоимость минимального шага цены контракта соответствует 20% от курса доллара США по отношению к российскому рублю.
20%*курс пары доллар/рубль = 10 пунктов
1 пункт = 2% курс пары доллар/рубль
И если хочется, например, посчитать 1000 пунктов, что более актуально, то 1000*1,18 = 1180
Максимальный вес в составе индекса РТС (на конец мая 2015) занимают: Газпром (15,43%), Лукойл (12,63%), Сбербанк (9,65%), Магнит (7,27%), ГМК Норникель (6,29%), Новатэк (5,27%), ВТБ (4,73%), Роснефть (4,07%) и Сургутнефтегаз (3,87%).
Спецификация фьючерса на индекс РТС на примере RIH0
Специфика фьючерса на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС, как правило, торгуется несколько месяцев, но его обороты и ликвидность достигают пиковых размеров только в последние 3 месяца (когда он становится ближним фьючерсом) –> на графике фьючерса поэтому невозможен непосредственный технический анализ, только если склеивать несколько контрактов – > при анализе графика надо учитывать преимущественно период нормальной ликвидности
(при пересчете торговых стратегий, как правило применяют склееные графики, но в точках склейки зачастую могут быть скачки, что также необходимо учитывать)
Скальперов тоже много и их специфику желательно также учитывать
На фьючерсе RI невозможен прямой арбитраж с базовым активом – > фьючерс может сильно отрываться от базового актива, как из-за спекулятивной составляющей, так и благодаря наличию вечерней торговой сессии
Низкая комиссия позволяет торговать практически на любых таймфреймах
Есть возможность использования довольно большого плеча.
Как рассчитать рублевую стоимость фьючерсных контрактов, торгуемых на ММВБ I Формула для расчета стоимости РТС, Золота
У многих начинающих трейдеров возникает вопрос: как рассчитать стоимость фьючерсных контрактов или как перевести цену фьючерса из пунктов в рубли или из долларов в рубли. Давайте разбираться.
Для начала изучим данные, которые предоставляет биржа ММВБ. Ниже приведена таблица из торгового терминала Quik, с важными данными, поясню их:
Замечу, что самые ликвидные фьючерсы имеют и высокий оборот в рублях, к ним относятся: Доллар/рубль (Si), Индекс РТС (RI), Нефть марки Brent (BR), Евро/доллар (ED), GOLD (GD), Сбербанк (SR), Газпром (GZ), Лукойл (LK), ГМК Нор.никель (GM), Роснефть (RN), ВТБ (VB) и пожалуй все, все остальные малоликвидны, а значит слабо пригодны для активного трейдлинга.
Среди приведенных выше фьючерных контрактов есть разные типы, а именно: номинированные в пунктах, в долларах, в рублях.
1) Фьючерсы, номинированные в пунктах
Чтобы получить рублевую цену фьючерса, например: индекса РТС, надо перевести пункты в рубли, для этого воспользуемся этой формулой:
Цена послед. / шаг цены * Ст. шаг цены
Цена послед. * Ст. шаг цены / шаг цены
Где:
Цена послед. (колонка 1)
Шаг цены (колонка 2)
Ст. шаг цены (колонка 8)
2) Фьючерсы, номинированные в долларах, к ним относятся: Si, BR, ED, GD, получить рассчитать рублевую цену фьючерса надо перевести доллары в рубли, для этого можно применить тот же расчет, что и для фьючерса РТС.
Цена одного фьючерса на золото GOLD (GD) = 1616,6
1616,6 / 0,1 * 7,80255 = 126 136 руб.
3) Фьючерсы, номинированные в рублях, это фьючерсы на акции: Сбербанк (SR), Газпром (GZ), Лукойл (LK), ГМК Нор.никель (GM), Роснефть (RN), ВТБ (VB). Для расчета стоимости одного фьючерса делать ничего не надо, они уже представлены в своей рублевой стоимости.
Итак, теперь мы знаем, как определить цену фьючерсов. Далее надо рассчитать, сколько мs можем открыть позиций (количество фьючерсов), чтобы с одно стороны использовать плечо, а с другой стороны иметь запас прочности и не сильно рисковать, но об этом пойдет речь в следующей статье.
Если вам нужна помощь и обучение, обращайтесь в наш телеграм-чат. если ссылка не открывается по вине ркн, тогда добавьте ITT_techsupport_ITT прямо в телегу.
📝 Новичку. Как перевести пункты в рубли на фьючерсах?
Сегодня я решил написать пост для тех, кто только начинает изучать трейдинг.
Когда я разбираю сделки, то движения измеряю в пунктах.
Но как перевести пункты в рубли?
На Московской бирже торгуются фьючерсы на акции, индексы, валюту, облигации, процентные ставки и на товары. У контрактов может различаться стоимость пункта.
Запомним понятие “шаг цены”. Шаг цены – это минимальное расстояние, на которое может изменяться цена.
Примеры.
Сбербанк. Шаг цены = 1 (20100, 20101 и т.д.)
Нефть. Шаг цены = 0,01 (40,00; 40,01и т.д.)
РТС. Шаг цены = 10 (121000, 121010 и т.д.)
Для перевода пунктов в рубли нам надо знать, сколько стоит шаг цены. А стоимость шага, это и есть стоимость пункта (но на фьючерсе РТС шаг цены = 10пунктов, поэтому стоимость 1 пункта = стоимость шага цены РТС / 10 )
Для фьючерсов на акции стоимость шага = 1 рубль.
К примеру. Вы открыли лонг по Сбербанку. Входили по 20100. Позицию закрыли по 20200. Итого с одного контракта в сделке вы заработали 100 пунктов или 100 р.
Некоторые контракты (например, товарные контракты, фьючерс РТС) торгуются в долларах. Поэтому стоимость шага цены меняется в зависимости от курса доллара.
К примеру, стоимость пункта на РТС = 0,02$, но стоимость шага цены 0,2$, т.к. в шаге цены 10 пунктов. Т.е шаг цены стоит 14,24 рублей (на момент написания).
Для фьючерса на нефть стоимость шага = 0,01$, но так как в фьючерсе 10 лотов, то стоимость шага на нефти 0,1$, либо 7,12 рублей (на момент написания)
Примеры.
Вы открыли лонг на нефти. Вход по 40$. Закрыли позицию по 41$. Один пункт на нефти – это 0,01$. Вы заработали 100 пунктов.
Переводим в рубли: 100 х 7,12 = 712 р.
На РТС помним, что шаг цены = 10 пунктам, т.е. стоимость одного пункта =14,24 / 10 = 1,424 рубля.
Вы открываете шорт по фьючерсу на индекс РТС. Вход по цене 121200. Закрыли позицию по цене 121100. За сделку вы заработали 100 пунктов. Переводим в рубли: 100 х 1,424 = 142,4 рубля.
Где можно посмотреть всю эту информацию?
Оба этих метода я подробно показываю в скриншотах ниже.
Стоимость пункта нам необходимо знать для того, чтобы рассчитать риски в сделке.
Только осознанный трейдинг имеет шанс стать прибыльным.
В своём телеграм канале «Мама, я трейдер» (ссылка кликабельна) делаю разборы сделок, пишу обзоры рынка по утрам, так же стараюсь отмечать интересные моменты в течение дня.
функционал Смарт-лаба позволяет так же узнать всю информацию
В этой теме Тимофей Мартынов делится ссылками.
Давайте поблагодарим Смарт-лаб за такие возможности!